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O que é aversão ao risco absoluto constante?

O que é aversão ao risco absoluto constante?

A aversão ao risco absoluto constante, ou utilidade CARA, é uma classe de funções de utilidade. Também chamado de utilitário exponencial. Tem a forma, para alguma constante positiva a:

u (c) = - (1 / a) e-ac

"Sob esta especificação, a elasticidade da utilidade marginal é igual a -ac, e a elasticidade instantânea da substituição é igual a 1 / ac".

O coeficiente de aversão ao risco absoluto é a; daí a abreviatura CARA para aversão ao risco absoluto constante. "A aversão ao risco absoluto constante é geralmente considerada uma descrição menos plausível da aversão ao risco do que a aversão ao risco relativo constante" (que é o CRRA), mas pode ser mais analiticamente conveniente. (Econterms)

Termos relacionados à Aversão ao Risco Absoluto Constante (CARA):

About.Com Resources on Constant Absolute Risk Aversion (CARA):
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Livros sobre aversão ao risco absoluto constante (CARA):
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Artigos de periódicos sobre aversão ao risco absoluto constante (CARA):
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